ارزيابي سلامت مالي بانکها بر اساس مدل کملز
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۷۸۲۲
خبرگزاری آریا-عباس محمدی گفت: کملز سیستم رتبه بندی معتبر بین المللی است که موسسات مالی را با توجه به شش عامل ارائه شده رتبه بندی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، عباس محمدی، حسابدار رسمی و کارشناس بازار پولی و بانکی، گفت: نظام بانکی یکی از با اهمیت‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است که بیشترین ارتباط را با بخش کلان اقتصادی کشور دارد و هرگونه نوسان و بی ثباتی آن می‌تواند بر اقتصاد کلان کشور اثرگذار باشد؛ بنابراین بررسی عملکرد صنعت بانک داری و تحلیل سلامت بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدی گفت: براساس معیار‌های کمیته بال، بانکها با ریسک‌های گوناگونی نظیر ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک عملیاتی و ریسک نقدینگی مواجه هستند. وجود یک سیستم مناسب برای رتبه بندی بانکها باعث افزایش سلامت و شفافیت در نظام بانکی و شناسایی ضعف‌ها خواهد شد. رتبه بندی باعث می‌شود تا بانکهای ضعیف و قوی از لحاظ سلامت و شفافیت شناسایی شوند و عموم مردم بتوانند ارزیابی مناسبی از وضعیت بانکها و در نهایت انتخاب بانک خوب داشته باشند.
این حسابدار رسمی تصریح کرد: رتبه بندی بانکها و موسسات مالی برای سه گروه اهمیت دارد، ناظران به منظور نظارت بر بانکها و موسسات مالی و جلوگیری از بحران‌های بانکی، سپرده گذاران برای انتخاب بانک و موسسه مالی مناسب و برتر برای سپرده گذاری و سهامداران برای ارزیابی و انتخاب گزینه مناسب به منظور خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری.
این تحلیل گر بازار‌های مالی ابراز داشت: کملز (CAMEL) یک سیستم رتبه بندی معتبر بین المللی است که مقام‌های نظارت بانکی از آن استفاده می‌کنند تا موسسات مالی را با توجه به شش عامل ارائه شده، کفایت سرمایه (C)، کیفیت داراییها (A)، توانایی مدیریت (M)، سودآوری (E)، نقدینگی (L) و حساسیت به ریسک بازار (S)، رتبه بندی کنند.
عباس محمدی در پایان گفت: ارزیابی سلامت مالی بانکها بر مبنای مدل کملز شامل موارد زیر است.
1-کفایت سرمایه
کفایت سرمایه، انطباق یک موسسه مالی با مقررات مربوط به حداقل سرمایه است و قدرت داخلی بانک را برای مقاومت در برابر زیان‌ها در طول بحران‌های مالی آشکار می‌کند. همچنین مقدار سرمایه لازم برای پوشش دارایی‌های ریسکی را اندازه گیری می‌کند.
2-کیفیت داراییها
بانکها باید در مورد نحوه تخصیص منابع مالی سپرده گذاری شده نزد خود تصمیم بگیرند. این تصمیم سطح ریسک اعتباری و احتمال نکول و واخواستی‌های آنرا تعیین می‌کند. کیفیت داراییها جنبه‌ای مهم برای ارزیابی درجه استحکام مالی بانک است. مهمترین هدف برای اندازه گیری کیفیت داراییها تعیین ترکیب دارایی‌های غیر سودآور و منجمد به عنوان درصدی از کل داراییها می‌باشد. کیفیت پرتفوی اعتباری توان سودآوری بانک را بیان می‌کند.
3-توانایی مدیریت
توانایی مدیریت، توانایی یک موسسه را در شناسایی و سپس واکنش به استرس مالی می‌سنجد. این طبقه به کیفیت استراتژی کسب و کار و حوزه عملکرد مالی و کنترل داخلی بستگی دارد. توانایی مدیریت، توان مدیر عامل و هیات مدیره برای شناسایی، اندازه گیری و کنترل ریسک فعالیت‌های بانک و اطمینان از کارآیی و سلامت عملیات در انطباق با قوانین و مقررات قابل اجرا است.
4-سودآوری
سودآوری توانایی موسسات در تداوم شرایط در بلندمدت را مدنظر دارد. یک بانک به بازده مناسب نیاز دارد تا بتواند عملکرد خود را توسعه داده و توان رقابتی خود را حفظ کند. در این مولفه پایداری درآمدها، بازده داراییها، حاشیه سود خالص و چشم انداز سودآوری آینده در شرایط سخت اقتصادی مورد توجه است. هنگام ارزیابی سودآوری، سود ناشی از فعالیت‌های اصلی و مستمر بیشترین اهمیت را دارد.
5-نقدینگی
برای بانک ها، نقدینگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا فقدان سرمایه نقدی می‌تواند منجر به هجوم به بانک شود. ریسک نقدینگی به عنوان خطر عدم تحقق نیاز‌های جاری یا آینده جریان نقدینگی بدون تاثیرگذاری بر کار‌های روزانه تعریف شده است. موسسات مالی به منظور اطمینان از انجام بیوقفه عملیات تجاری باید وضعیت نقدینگی مناسبی را حفظ کنند.
6-حساسیت به ریسک بازار
آخرین حوزه ارزیابی در مدل کملز مربوط به حساسیت نسبت به ریسک بازار است. متغیر‌های کلیدی ریسک بازار از جمله نرخ بهره، نرخ ارز، نوسانات بازار سرمایه (پرتفوی سرمایه گذاری در بورس بانک ها) می‌تواند به شدت صورت‌های مالی بانکها را تحت تاثیر قرار دهد و به طور معکوس بر درآمد یا سرمایه موسسه مالی اثر گذارد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سلامت مالی کیفیت دارایی ها موسسات مالی ریسک بازار رتبه بندی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۷۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افت ۴ پله‌ای رتبه علمی ایران
به گزارش خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، تعداد مقالات علمی موسسات آموزش عالی کشورهای مختلف در نظام رتبه‌بندی سایمگو ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شود. این نظام رتبه‌بندی از جدیدترین و جامع‌ترین نظام‌های رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهش‌محور در جهان به‌شمار می‌آید.
بر اساس آخرین اطلاعات استخراج شده از شاخص های ضروری علوم (ESI)، پژوهشگران ایرانی در سال 2018 در بین 57 کشور اسلامی رتبه اول و برای اولین بار رتبه هجدهم جهان را در انتشار مقاله کسب کردند.
به گفته معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه جهانی ایران در تولیدات علمی ۲۶ سال گذشته با ۸۵۱ تولید علمی، رتبه ۵۴ دنیا بود؛ اما در سال ۲۰۲۲ با بیش از ۷۸ هزار تولید علمی به رتبه ۱۵ جهان رسیده است. با این وجود، بررسی‌های خبرنگار آنا از رتبه‌بندی 2024 سایمگو نشان می‌دهد که ایران در تولیدات علمی رتبه 20 را کسب کرده است؛ بنابراین نزول رتبه تولیدات علمی را شاهد هستیم.
| رتبه | کشور | اسناد | اسناد قابل ذکر | استناد | خوداستنادها | نقل‌قول‌ها در هر سند | شاخص H |
| ۱ | آمریکا | ۱۶۰۴۷۷۷۰ | ۱۳۹۶۹۱۳۵ | ۵۱۵۳۳۹۳۵۲ | ۲۱۱۱۵۴۷۶۳ | ۳۲.۱۱ | ۳۰۵۱ |
| ۲ | چین | ۱۰۳۷۲۳۲۲ | ۱۰۱۸۰۰۸۹ | ۱۴۵۸۷۵۹۴۷ | ۸۶۵۰۱۸۳۳ | ۱۴.۰۶ | ۱۳۳۳ |
| ۳ | انگلیس | ۴۷۷۸۹۸۰ | ۳۹۸۴۱۹۴ | ۱۴۲۹۶۳۹۳۹ | ۲۹۲۷۲۹۲۱ | ۲۹.۹۲ | ۱۹۲۸ |
| ۴ | آلمان | ۴۱۰۴۵۹۹ | ۳۷۴۱۰۳۳ | ۱۱۰۰۷۶۵۸۸ | ۲۴۱۴۲۴۹۸ | ۲۶.۸۲ | ۱۶۹۰ |
| ۵ | ژاپن | ۳۴۸۲۲۷۹ | ۳۳۰۸۴۶۷ | ۷۰۳۵۰۳۹۰ | ۱۶۳۵۴۱۶۳ | ۲۰.۲۰ | ۱۳۰۱ |
| ۶ | هند | ۲۹۷۰۱۹۶ | ۲۷۰۰۷۰۲ | ۳۷۷۰۰۸۸۵ | ۱۳۱۲۲۸۷۳ | ۱۲.۶۹ | ۸۵۸ |
| ۷ | فرانسه | ۲۷۸۴۳۲۱ | ۲۵۶۱۸۱۷ | ۷۴۶۴۱۰۱۳ | ۱۳۶۶۵۵۱۱ | ۲۶.۸۱ | ۱۵۱۴ |
| ۸ | ایتالیا | ۲۵۲۵۸۷۰ | ۲۱۵۶۱۱۲ | ۶۱۷۴۵۶۴۱ | ۲۲۶۹۰۹۸ | ۲۴.۴۵ | ۱۳۳۳ |
| ۹ | کانادا | ۲۴۲۶۸۴۰ | ۲۱۵۶۱۱۲ | ۷۴۰۸۸۶۸۴ | ۱۱۴۸۵۶۹۰ | ۳۰.۵۳ | ۱۵۶۲ |
| ۱۰ | استرالیا | ۲۰۰۹۷۹۵ | ۱۷۵۶۸۰۷ | ۵۷۲۹۰۱۷۹ | ۱۰۲۱۵۱۱۷ | ۲۸.۵۱ | ۱۳۷۷ |
| ۱۱ | اسپانیا | ۱۹۸۶۷۲۴ | ۱۸۱۸۲۰۷ | ۴۶۵۷۳۸۶۰ | ۹۱۱۵۲۸۵ | ۲۳.۴۴ | ۱۲۱۵ |
| ۱۲ | فدراسیون روسیه | ۱۷۲۲۵۴۷ | ۱۶۷۲۲۴۵ | ۱۵۵۲۹۳۸۰ | ۵۲۰۵۹۴۶ | ۹.۰۲ | ۷۵۳ |
| ۱۳ | کره شمالی | ۱۶۰۴۵۱۹ | ۱۵۵۲۸۱۰ | ۳۰۸۷۰۰۳۹ | ۵۲۳۸۵۷۰ | ۱۹.۲۴ | ۹۳۴ |
| ۱۴ | برزیل | ۱۴۲۷۸۵۲ | ۱۳۴۴۵۲۶ | ۲۲۴۳۲۵۷۰ | ۶۶۴۳۱۶۹ | ۱۵.۷۱ | ۷۸۹ |
| ۱۵ | ندرلند | ۱۳۴۳۸۴۴ | ۱۲۰۱۱۳۹ | ۴۸۲۲۱۵۰۳ | ۶۳۰۶۵۳۵ | ۳۵.۸۸ | ۱۳۷۳ |
| ۱۶ | سوئیس | ۱۰۰۱۹۵۸ | ۹۰۶۰۰۵ | ۳۶۵۳۹۶۸۳ | ۴۰۶۴۸۱۶ | ۳۶.۴۷ | ۱۲۹۱ |
| ۱۷ | لهستان | ۹۶۴۹۶۸ | ۹۱۴۰۰۹ | ۱۳۹۳۳۷۹۴ | ۳۰۵۱۷۶۴ | ۱۴.۴۴ | ۷۳۸ |
| ۱۸ | ترکیه | ۹۱۹۸۶۳ | ۸۵۲۳۰۰ | ۱۳۱۷۱۷۷۱ | ۲۶۰۳۶۴۶ | ۱۴.۳۲ | ۶۰۱ |
| ۱۹ | سوئد | ۹۰۸۶۰۷ | ۸۳۰۶۲۰ | ۳۰۱۸۹۰۹۳ | ۳۷۷۱۶۱۵ | ۳۳.۲۳ | ۱۱۵۹ |
| ۲۰ | ایران | ۸۸۶۳۵۹ | ۸۵۷۶۳۰ | ۱۳۰۸۹۸۳۵ | ۳۸۵۱۸۰۵ | ۱۴.۷۷ | ۴۹۰ |
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»